Главные новости

03.10.2011

РТС и ИФК «МЕТРОПОЛЬ» разработали калькуляторы для работы с фьючерсами на корзину ОФЗ

Фондовая биржа РТС и ИФК «МЕТРОПОЛЬ» разработали ряд аналитических инструментов - калькуляторов - для эффективной работы с фьючерсами на корзину ОФЗ.

РТС Калькулятор cheapest-to-deliver РТС представлен для фьючерса с исполнением в декабре 2011 года Калькулятор позволяет определить облигацию, наиболее выгодную к поставке, и справедливую цену фьючерса, а также рассчитать прибыль в стратегиях carry trade и игре на наклоне кривой. Калькулятор представлен на сайте Фондовой биржи РТС ( http://www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/ ).

В свою очередь, ИФК «МЕТРОПОЛЬ», являющаяся одним из маркет-мейкеров рынка фьючерсов на ОФЗ, разработала два калькулятора: Калькулятор хеджирования Метрополь и Калькулятор управления дюрацией Метрополь.

Калькулятор хеджирования Метрополь позволяет определить оптимальное количество фьючерсов на ОФЗ для хеджирования портфеля облигаций. Он сконструирован с учетом специфики российского рынка, что позволяет максимально улучшить качество расчетов.

Калькулятор управления дюрацией Метрополь предназначен для увеличения либо уменьшения дюрации портфеля облигаций с помощью фьючерсов на ОФЗ. Для достижения наиболее точного результата в расчетах Калькулятор использует не только дюрацию портфеля и фьючерса, но и учитывает историческую связь между доходностью фьючерса на ОФЗ и доходностью портфеля.

Калькуляторы Метрополь представлены на сайте ИФК «МЕТРОПОЛЬ» (http://ib.metropol.ru/fixed_income_research/index.wbp) и на сайте Фондовой биржи РТС ( http://www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/ ).

В феврале 2011 года в Секции срочного рынка ОАО «РТС» (FORTS) начались торги фьючерсными контрактами на корзину облигаций федерального займа - поставочными контрактами, чьи базовым активом является корзина ОФЗ, в которую включаются наиболее ликвидные из выпусков. Данный вид контрактов позволяет участникам долгового рынка эффективно управлять процентным риском на длинном сегменте кривой доходности и существенно расширяет их возможности при работе на рынке.

О компании|Новости|Услуги|Контакты

Главная страница|Карта сайта|

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Мы в социальных медиа